پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از اصول قانونی بسیارمهم دربیمه، جبران غرامت است.این اصل بیان می کند بیمه گر توافق می نماید که بیش از میزان واقعی، خسارت پرداخت نکند.به عبارت دیگر، بیمه شده نباید ازبیمه منتفع گردد.

-هدف اول آن است که بیمه شده از پرداخت خسارت سودنبرد.

-دومین هدف آن است که خطر اخلاقی راکاهش دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد :22 اسلاید

 چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای اسلایدها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

 

 

 

 

دانلود پایان نامه تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت‌ها

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه : تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت‌های دارویی و شیمیایی با استفاده از تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران ( با توجه به نوسان پذیری بازده )

قالب بندی : PDF

قیمت : 10000

شرح مختصر : تحقیق حاضر به بررسی رابطه‌ی بین بازده سهام و ریسک سیستماتیک در افق‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت و بررسی تأثیر میزان نوسانات بازار بر رابطه‌ی فوق در شرکت‌های دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ می پردازد. در بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین مباحث ارتباط بین ریسک و بازده است، مخصوصاً ریسک سیستماتیک؛ زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام فقط تابعی از ریسک سیستماتیک است. تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی رابطه‌ی بین ریسک و بازده انجام‌شده است. از جمله این تلاش‌ها، تحقیقی است که توسط شارپ انجام شد. او با معرفی مدل CAPM) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) فرض کرد که بین ریسک سیستماتیک و بازده اوراق بهادار رابطه‌ی خطی ساده و مثبتی وجود دارد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق ابتدا دوره تحقیق را بر اساس وارایانس شاخص صنعت داروسازی و شیمیایی به دو دسته دوره‌های پر نوسان و کم نوسان تقسیم شده است. سپس اطلاعات مربوط به ریسک سیستماتیک و بازده سهام در دوره‌های پر نوسان و کم نوسان را با روش تبدیل موجک گسسته همپوشانی (DWT) و با موجک دابشیز ۴ با استفاده از نرم‌افزار MATLAB به دوره زمانی کوچک‌تر تجزیه نموده، سپس به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، از تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد رابطه معناداری بین ریسک سیستماتیک و بازده در دوره زمانی پر نوسان در افق‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین در دروه های زمانی کم نوسان نیز در افق‌های زمانی میان‌مدت رابطه معناداری میان ریسک سیستماتیک و بازده وجود دارد ولی فقط در افق زمانی بلندمدت ۱۸۲ روزه رابطه معنادار میان ریسک و بازده به اثبات می رسد

فهرست :

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

تعریف و بیان مسئله پژوهش

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش

اهداف فرعی پژوهش

سؤالات پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل

متغیر وابسته

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

قلمروی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن

تعریف واژگان کلیدی

ساختار کلی پژوهش

خلاصه فصل

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

ریسک مالی

منابع ریسک مالی

انواع ریسک مالی

روش‌های پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار

روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی

روش اساسی یا تجزیه و تحلیل بنیادی

روش نموداری یا تجزیه و تحلیل تکنیکی

برخی از اصطلاحات سرمایه‌گذاری

نهادهای مالی

بازده بدون ریسک

ریسک

ریسک غیرسیستماتیک

ریسک سیستماتیک

فاکتور بتا

ریسک بازار

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

نظریه بازار کارا

اشکال مختلف بازار کارا

شکل قوی بازار کارا

شکل نیمه قوی بازار کارا

شکل ضعیف بازار کارا

عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی

عوامل کلان

سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت

عوامل فرهنگی و اجتماعی

وضعیت صنعت

شرایط اقتصادی و دوران‌های تجاری و مالی

عوامل خرد

میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت

سیاست‌ها و خط مشی‌های مدیریت

وضعیت مالی و حساب‌های شرکت

میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج، وضعیت عمومی و جهانی منابع

عوامل غیراقتصادی

تمایل به ریسک

ادراک ریسک

نرخ بازده مورد انتظار

تجربه و دانش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران

مروری بر مطالعات تجربی

تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور

تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور

خلاصه فصل

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

مقدمه

روش تحقیق

قلمرو پژوهش

قلمرو زمانی

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

روش جمع‌آوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

شیوه گردآوری اطلاعات

روایی و اعتبار داده‌ها

جامعه و نمونه آماری

اهداف مشخص پژوهش

هدف اصلی پژوهش

اهداف فرعی پژوهش

سؤالات پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

مدل پژوهش.

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل

متغیر وابسته

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

تحلیل طیفی

محدودیت‌های تحلیل طیفی

تحلیل موجک

تبدیل فوریه

تبدیل فوریه پنجره‌ای

تبدیل موجک پیوسته

تبدیل موجک گسسته

تبدیل موجک حداکثر همپوشانی

نکات مهم در استفاده از تبدیل موجک

خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

تشریح روش‌های آماری جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش

آمار توصیفی

آزمون فرضیه‌های پژوهش

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

آزمون فرضیه چهارم

خلاصه فصل

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مقدمه

خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق

نتیجه فرضیه اول

نتیجه فرضیه دوم

نتیجه فرضیه سوم

نتیجه فرضیه چهارم

محدودیت‌های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

پیشنهادات منتج از آزمون فرضیه‌ها

سایر پیشنهادات تحقیق

خلاصه فصل

پیوست‌ها

منابع و مآخذ

چکیده (انگلیسی)

آنلاک بدون ریسک و کاملا تست شده دیمو سرو

اختصاصی از نیک فایل آنلاک بدون ریسک و کاملا تست شده دیمو سرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

باز کردن قفل پترن و پین دیمو سرو به راحتی و بدون روشن بودن یو اس بی دیباگ کاملا تست شده فقط در عرض چند ثانیه

مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت ,مدیریت ریسک آماری و کمی برای بانکداری و بیمه

اختصاصی از نیک فایل مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت ,مدیریت ریسک آماری و کمی برای بانکداری و بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت ,مدیریت ریسک آماری و کمی برای بانکداری و بیمه Statistics and Quantitative Risk Management for Banking and Insurance فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 37

برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجاکلیک کنید

چکیده

  به عنوان یک زمینه نوظهور از تحقیقات کاربردی، مدیریت کمی ریسک(QRM) چالش های بسیاری را در خصوص مدل سازی احتمالی و آماری در بر دارد.این بررسی یک بحث انتخابی در گذشته، حال  و زمینه های آینده ممکن پذیر از پژوهش در نقطه اتصال مدیریت رسیک کمی و اماری، ارائه می دهد.مباحث در دست بررسی شامل،  استفاده از معیارهای ریسک در مقررات، از جمله برآورد آماری و خواص تجمع می شود. ادبیات گسترده خوانندگان آماری علاقه مند را با یک مقدمه به این رشته هیجان انگیز آشنا می کند. مقدمه در سال 2005،اولین مولف (Paul Embrechts) به همراه  Alexander J. McNeil و Rüdiger Frey متن به خوبی تثبیت شده McNeil et al(2005) را نگاشتند.در حالی که عنوان "مدیریت ریسک کمی خوانده می شود:مفاهیم، تکنیک ها، ابزارها" تا حدودی شرح دقیق تر محتوا "روش های آماری برای مدیریت ریسک کمی" منعکس خواهد شد: مفاهیم، تکنیک ها، ابزار.اکنون  تقریبا یک دهه و چند بحران مالی بعدی،بیش از هر زمان، موضوع مدیریت ریسک کمی در راس دستور کار دانشگاهیان، متخصصان،تنظیم کنندگان، سیاستمداران، رسانه و همچنین عموم مردم قرار دارد. مقاله حاضر با هدف ارائه مرور تاریخی مختصری از نحوه QRM به عنوان یک زمینه آمار و احتمال کاربردی به دست می آمد. ما برخی از موضوعات فعلی پژوهشی آن را به بحث خواهیم گذاشت و تلاش می کنیم (برخی از)  چالش های اصلی پیبرد را خلاصه کنیم.این امر یک وظیه آسان نیست همانطور که واژه " ریسک" در جامعه مدرن و به تبع آن (آماری) کمی کردن آن، فراگیر است.بنابراین در این مورد مجبور است در از دست دادن بینایی جنگل مراقبت به خرج ندهد!تحت عنوان QRM: ماهیت چالش "، به گفته ی McNeil و همکاران(2005،بخش 1.5.1) نوشته شده است: ما خودمان وظیفه ی تعریف رشته جدید QRM  را تنظیم می کنیم و رویکردمان به این به این کار دارای دو رشته اصلی می باشد. از یک سو، تلاش کردیم عملکرد فعلی را بر روی جای پای محکم تر ریاضی قرار دهیم.از سوی دیگر، دومین رشته از تلاش ما کنار هم قرار دادن مواد در تکنیک ها و ابزار بوده که فراتر از عملکرد فعلی رفته و برخی از کاستی ها را مورد بررسی قرار داده که بارها از سوی منتقدان مطرح شده است. به خصوص در پی بحران مالی،همواره دفاع از یک رویکرد ریاضی بیشتر در مورد "خطر" (اطلاعات بیشتر در آینده) ساده نیست. برای رسیدن به هدف مقاله، ریسک را در سطح بیشتر ریاضی (تصادفی) عدم قطعیت در هر دو فرکانس و همچنین شدت حوادث زیان شرح دادیم.ما به مسائل بسیار مهم پیرامون" ریسک و عدم قطعیت " (Knight1921) در موارد مختلف " شناخته شده ها، ناشناخته ها و ندانستنی ها" وارد نخواهیم شد. در مورد "سطح ریاضی"، اجازه دهید که نقل قول های زیر خودشان سخن بگویند.ابتدا Gale و Shapley(1962) در مقاله بریدگی مسیر(Nobel-) پرسش "ریاضیت چیست؟" را بررسی کردند.مولفان نوشتند" هر گونه استدلال که با دقت کافی اجرا شود، ریاضی است...". Lloyd Shapley( به همراه Alvin Roth) جایزه نوبل 2012 را برای اقتصاد دریافت کردند؛ به Roth و Shapley(2012) مراجعه کنید.به عنوان دومین نقل قول در موضوع، به Wiener(1923) مراجعه کنید: " ریاضیات یک علم تجربی است... آن کمی مهم است... که آزمایش های ریاضیدان با مداد و کاغذ در حالی که شیمیدان از لوله آزمایش و دستگاه تقطیرو یا زیست شناس از لکه و میکروسکوپ استفاده می کند... تنها نکته بزرگ واگرایی بین ریاضیات و سایر علوم بر تداوم به مراتب بیشتر دانش ریاضی قرار دارد، در شرایطی که تجربه تنها "بله" یا "خیر" را در پاسخ به سوال هایمان زمزمه می کند، در حالی که منطق فریاد می کشد." این امر به صراحت آماری است  که بایستی فریاد جهان از منطق ریاضی را با با زمزمه ی یکی از واقعیت های عملی متصل کند. 2.زمزمه ای از عملکرد نظارتی در صنعت مالی(بانکداری و بیمه) مقررات پرداخت بدهی در حدود برای مدت طولانی بوده است.کلمات راهنما برای برای بانکداری و پرداخت بدهی برای بمیه بازل می باشند.مورد قبلی مشتق شده از کمییته بازل نظارت بانکداری ،یک نهاد فرا ملی، مستقر در بازل، سوئیس،دستورالعمل پرداخت بدهی برای بانک ها به کار می برد. چارچوب های اساسی تحت نام های بازل I، II، III همراه با برخی از مراحل میانی به پیش می رود.وبسایت  www.bis.org/bcbsبانک بین المللی اسکان (BIS) بازدید منظم از هر کسی که علاقه مند به مقررات بانکی باشد را تضمین می کند.یک مروری تاریخی عالی از کار کمیته در اثر Tarullo(2008) پیدا می شود. تحولات مشابه برای صنعت بیمه به تحت عنوان پرداخت بدهی، به ویژه چارچوب پرداخت بدهی II فعلی رو به جلو رهسپار است. برای مرور وسیع تر به Sandström(2006) مراجعه کنید. در حالی که پرداخت بدهی II هنوز اجباری نیست،زیرا از ژانویه 1، 2011، آزمون پرداخت بدهی سوئیس (SST) اجباری است. اصول کلیدی که در آن SST،از سال 2003 ناشی می شوند بر اساس موارد زیر هستند: (a) مبتنی بر ریسک،کمیت بازار،بیمه و ریسک اعتباری (b) بر ارزیابی مداوم بازار دارایی ها و بدهی تاکید دارد و (c) طرفداران رویکرد ترازنامه کلی. قبل از اینکه، کارشناسان بیمه به طور عمده با قیمت گذاری مسئولیت و رزرو محاسبات درگیر شوند.در  SST سناریوهای تاکیدی برای تقاضای سرمایه کمیت سنجی شده و تجمعی هستند. در نهایت، تحت رژیم بازل برای بانکداری، مدل های داخلی حمایت می شوند، و نیاز دارند توسط تنظیم کننده های مربوطه تایید شوند(FINMA در مورد سوئیس).یک متن جالب توجه مسائل اصلی را از روانشناختی و همچنین نقطه نظر عملی که SCOR(2008) است را افشاء می کند. در هر زمینه از برنامه های کاربردی اگر یک آمار گیر واقعا بخواهد تاثیر گذار باشد بایستی باید عمیقا در عمل درگیر شود. ز این نقطه نظر، برخی از نشریات فوق باید خوانده شوند. McNeil و همکاران(2005 فصل1) تا حدودی مقدمه ای روان را برای افرادی که فاقد زمان لازم هستند را ارائه می دهد. اجازه دهید در یکی از نمونه های خاص برجسته تعاملات بالقوه جالب بین روش و عمل، و درنتیجه عنوان این بخش تمرکز کنیم.همانطور که قبلا اشاره شد،کمیته بازل،به طور منظم،اسنادی را با هدف بهبود انعطاف پذیری از نظام مالی بین المللی تولید می کند. ذینفعان مختلف، از جمله دانشگاهیان،خو.استار این هستند که در مورد دستورالعمل جدیدقبل از آن که در نمایندگی های ملی مختلف برای تعین قانون محلی ارائه شود،اظهار نظر کنند.یکی از این اسناد BIS(2012) است. در سند مشاوره ای دوم،ص41،سوال زیر می پرسد(Nr. 8)"محدودیت های عملیاتی احتمالی با حرکت از VAR به ES،شامل هرگونه چالش در ارائه آزمون بازگشتی مهم،بهترین نحوه غلبه بر آن چیست؟"برای VAR و ES به تعریف2.1 مراجعه کنید. این یک سوال برجسته آماری است به این معنی که همراه با پاسخ های ممکن، ما در ادامه بحث خواهیم کرد. این مثال به عنوان یک طرح برای بحث مشابه ماهیت آماری در چشم انداز QRM فعلی بررسی شده است. برخی از توضیحات قانونی بیشتر ممکن است از این نظر مفید باشد: با صدور اسناد مشورتی، کمیته بازل خواستار تشدید مشاوره و بحث خود با ذینفعان مختلف سیستم مالی است.به ویژه دانشگاه و صنعت به اظهار نظر در مورد طرح های پیشنهادی جدید دعوت شدند و همینطور، در فرمولاسیون دقیق پیشبزد نفوذ داشته باشد.پاسخ خای رسمی در وب سایت BIS منتشر شده اند.ما قادر نخواهیم بود به تمام جزئیات مربوطه بلکه صرفا تاکید بر مسائل مربوط از نقطه نظر آماری وارد شویم. در این راستا ما چندین فرض ساده را ایجاد می کنیم.

دانلود مقاله انگلیسی درباره ریسک وبازده+ترجمه فارسی با فرمت word-ورد 26 صفحه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله انگلیسی درباره ریسک وبازده+ترجمه فارسی با فرمت word-ورد 26 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گیری کند.همچنانکه که خواهیم دید برخی از این ریسک و بازده ها دارای تنوع هستند و برخی دیگر به این گونه نیستند.مطمئن شوید که شما آماده پرداخت برای رسیک اضافی هستید.

زمانیکه یک سرمایه گذار یک دارایی را خریداری میکند (سهام ، اوراق قرضه ، یک شرکت ، اثر هنری و غیره ) این داراییها دارای یک بازده مورد انتظار هستند.برخی از سرمایه گذاران این بازده را بر حسب درصد مشخص میکنند در حالیکه دیگران امیدوارند که این بازده به صورت مثبت باشد.بازده مورد انتظار از نظر ریاضی به صورت درآمد +سرمایه پرداخت شده تعریف می شود.سهام خاص که عموماً در بخش تکنولوژی وجود دارند هیچ بازده (سود قابل تقسیم ) ندارند زیرا آنها تمامی سودها را در موسسه سرمایه گذاری می کنند. در مورد رشد این سهام بازده مورد انتظار شما همان سرمایه است. به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری همانند یک خیابان دو طرفه است که بین سرمایه گذار و شرکتی که شما می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید قرار گرفته است. اگر شما سهام یک شرکت (یا اوراق قرضه آنها) را خریداری کنید ، آنها به شما بابت این کار یک پاداش مناسب را می دهند که می توانید آن را ردر جای دیگر سرمایه گذاری کنید. بنابراین بازده مورد انتظار بابت سرمایه گذاری یک سرمایه گذار باعث ایجاد یک سطح ریسک برای دارایی می شود