دانلود پروژه ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 13 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

ریسک سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت که بین ریسک و میزان بازدهی در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.

افراد ریسک‌پذیر همواره خواهان بازدهی بالاتر از بازده بازار بدون ریسک (سپرده‌گذاری در بانک‌ها) و حتی بازدهی بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسک برایشان بسیار با اهمیت است.

ریسک سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.

الف) دسته اول ریسک‌هایی هستند که در صورت وقوع کل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات غیرقابل کنترل را ریسک‌های اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیک گویند.

ب) دسته دوم ریسک‌هایی هستند که در اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم بهتر میزان آن را کاهش داد.

این دسته از ریسک‌ها را ریسک اجتناب‌پذیر یا غیرسیستماتیک گویند. روش‌هایی وجود دارد که می‌توان با کمک آنها و انتخاب ترکیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را کاهش داد. از جمله این تکنیک‌های جدید و کمی که در ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک موثر است، تکنیک دیرشن duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسک اوراق بهادار است.

دیرشن عبارت است از میانگین موزون جریانات نقدی یک ورقه بهادار که به دوبخش عمده تقسیم می‌شود.

Macaulay duratio (1

Modified duration (2

دیرشن مکالی، میانگین ساده جریانات نقدی یک ورقه بهادار در طی عمر آن است. دیرشن تغییرات نشان دهنده درصد تغییر در قیمت یک ورقه بهادار در ازای تغییرات نرخ بهره است. هرچه دیرشن تغییرات که نشان دهنده شیب منحنی قیمت بازده یک ورقه بهادار است کمتر باشد، ریسک آن ورقه بهادار کمتر است.

اما دیرشن به تنهایی برای تعیین تغییرات یک ورقه بهادار کافی نیست.

بهتر است از تحدب نیز استفاده شود. تحدب یک معیار غیرخطی تغییر قیمت اوراق بهادار در برابر تغییرات نرخ بهره است.

تحدب تعیین می‌کند که بازده یک ورقه بهادار در پاسخ به تغییرات قیمت چه میزان تغییر خواهد کرد. دیرشن، مشتق مرتبه اول تابع قیمت اوراق بهادار نسبت به نرخ بهره و تحدب، مشتق مرتبه دوم تابع قیمت است.

اوراق بهاداری که دارای دیرشن کمتری هستند و اوراق بهاداری که دارای تحدب بیشتری هستند ریسک کمتری دارند.اما به غیر از روش‌های کمی فوق توجه به موارد زیر نیز می‌تواند در کاهش ریسک موثر واقع شود:

۱) وجوه مازاد و بلا استفاده در سهام سرمایه‌گذاری شود، به‌طوری‌که در صورت عدم تحقق شرایط برآوردی فرد دچار زیان هنگفت نشود.

۲) شرایط سیاسی و اقتصادی مطالعه و بررسی شده و وضعیت آتی ترسیم شود. به‌طوریکه شرایط به چه سمتی سوق پیدا می‌کند، ثبات یا بی‌ثباتی. سرمایه‌گذاری در شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی توجیه پیدا می‌کند.

۳) وضعیت کلی صنعتی که قصد خرید سهام آن را داریم، بررسی شود. عواملی از قبیل میزان به‌روز بودن تکنولوژی، رقبا یا انحصاری بودن آن، میزان تقاضا و بازار مصرف محصولات آن و... می‌تواند مفید باشد.

۴) بیشتر با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار سهام شده و از نوسان‌گیری پرهیز شود. نوسان‌گیری ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

طبق تئوری‌های مدیریت مالی قیمت سهام در بلندمدت گرایش به افزایش دارد. البته نباید از نظر دور داشت که در مقاطع خاصی کاهش قیمت‌ها را نیز داشته باشیم.

(مدل submartingal )

۵) مطالعه و بررسی مواردی از قبیل نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت سرمایه‌پذیر (P/E) و مقایسه آن با متوسط قیمت به درآمد صنعت یا کل بازار، مقایسه ارزش ذاتی (NAV) با ارزش روز سهم در بازار، بررسی ارزش دفتری هر سهم متناسب با شرایط هر صنعت می‌تواند بسیار مفید باشد. مثلا در صنایعی مانند کانی‌های فلزی یا غیرفلزی بهتر است از تحلیل‌های ارزش ذاتی و در صنایعی مانند صنایع غذایی، دارویی، پیمانکاری از تحلیل‌های قیمت به درآمد هر سهم استفاده شود.

۶) توجه به مواردی از قبیل مدیریت و مالکیت شرکت‌ها، نقدپذیری سهم‌، سود سهام و سیاست تقسیم سود‌، ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه (میزان بدهی‌های شرکت)، میزان عرضه و تقاضای هر سهم، درصد پوشش EPS برآوردی طبق گزارش‌های ارائه‌شده به بورس می‌تواند مفید باشد.

در انتها، بین ریسک و بازده رابطه تعادلی وجود دارد. طبق قانون قیمت واحد، دو چیز یکسان نمی‌توانند با قیمت‌های مختلف فروخته شوند بنابراین از دو پرتفوی که دارای ریسک یکسان هستند نباید انتظار بازده مورد انتظار متفاوت داشت. (مدلAPT قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای)

نحوه خرید سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

پس از این که سرمایه گذار تصمیم خود را نسبت به سرمایه گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص ، یا مجموعه ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد ، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده ، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.

س از این که سرمایه گذار تصمیم خود را نسبت به سرمایه گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص ، یا مجموعه ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد ، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده ، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک در HSE

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک در HSE دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش پاورپوینتی با موضوع و عنوان مدیریت ریسک در HSE برای دانلود قرار داده شده است. این پاورپوینت در 24 اسلاید تدوین شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.

فهرست مطالب:

• ارزیابی و مدیریت ریسک
• فرایند مدیریت ریسک
• اصول اساسی مدیریت ریسک
• مدیریت HSE
• مخاطره چیست؟
• ارزیابی مخاطره چیست؟
• ریسک چیست؟
• ارزیابی ریسک چیست؟
• ساختار اساسی ارزیابی ریسک
• نمودار ارزیابی ریسک
• روشهای ارزیابی ریسک
• معیار ارزیابی ریسک
• ماتریس ریسک
• مبنای ریسک قابل تحمل
• اصل ALARP
• اقدامات کاهش ریسک بر پایه اصول ALARP
• استراتژی برخورد با ریسک

بررسی پایداری مدل اندازه گیری ریسک نکولِ مرتون

اختصاصی از نیک فایل بررسی پایداری مدل اندازه گیری ریسک نکولِ مرتون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  13

چکیده
این پژوهش با توسعه مدل پایه و اولیه مرتون و کاهش مفروضات آن به دنبال بررسی پایداری و قدرت مدل مرتون در پیش بینی ریسک نکول
شرکتها است. مدل مرتون دارای مفروضات ساده ساز متعددی است. از جمله اینکه تنها در زمان سررسید نکول رخ می دهد. این تحقیق با حذف
فرض مذکور به دنبال مدل توسعه یافتهتری برای محاسبه احتمال نکول است. برای هر دو مدل، مدل اولیه مرتون و مدل توسعه یافته آن، احتمال
نکول سالیانه برای نمونه پژوهش، متشکل از 35 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، در سالهای 1393 و 1394 محاسبه شد. مقایسه
بین عملکرد دو مدل، با استفاده از آزمون ویلکاکسون، بر وجود تفاوت معنیدار بین نتایج دومدل دلالت دارد. بنابراین مدل اولیه مرتون نمیتواند
در شرایط واقعی نتایج ثابت و پایداری ارائه دهد و باید مطابق با شرایط موجود آنرا تغییر داد.
کلید واژه: مدل اولیه مرتون، ریسک نکول، مدل توسعه یافته

پروژه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک (بررسی موردی بانک کشاورزی). doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک (بررسی موردی بانک کشاورزی). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

بررسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند.

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می‌پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. در این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری ( یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان) می باشد. اندازه گیری این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد.

از دلایل اهمیت سنجش این ریسک می توان به موارد زیر اشاره نمود:

امروزه همچنان یگانه عامل ورشکستگی بانکها ریسک اعتباری است. اگر مشتری به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند این تسهیلات به صورت مطالبات معوق بانکی درآمده و این امر موجب اختلال در سیستم بانکی و در نتیجه در اقتصاد کشور می گردد.

اندازه گیری ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری دارایی ها و تعیین سرمایه اقتصادی بانکها را به منظور کاهش هزینه های سرمایه ای و حفظ توان رقابتی، فراهم نموده و نوعی مزیت نسبی برای بانکها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد.

در کشور ایران از یک سو فعالیت بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و براساس عقود اسلامی است لذا، نمی توان مرزی بین بازار پول و سرمایه قائل شد. از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی و قراردادی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و بنابراین سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق تامین مالی بازار بانکی انجام می گیرد بنابراین موفقیت بانکها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع شده و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می کند، لذا با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد ( و در صورتیکه ارزیابی انجام گیرد در راستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است) حال آنکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیتهای اقتصادی بوده و عمدتاً سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی- وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری های بانک بسیار اهمیت دارد.

با توجه به موارد ذکر شده، آنچه برای بانک اهمیت دارد این است که قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان، احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی نموده و لذا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند. انجام این امر بوسیله یک سیستم جامع، ساختار و معیار مناسب امکان پذیر می باشد. امروزه بانکها به طور وسیعی از مدلهای سنجش ریسک اعتباری برای تصویب و پرداخت وام های اعطایی استفاده می کنند و با استفاده از معیارهای عینی و اطلاعات حال وگذشته مشتری، در قالب تهیه انواع گزارش های اطلاعاتی و کارشناسی و اتخاذ تصمیم در ارکان اعتباری ذی صلاح، به اعتبارسنجی مشتریان می پردازند درمورد وامهای بزرگ با توجه به تعداد اندک آنها، ارزیابی دقیق متقاضی امکان پذیر است، اما در مورد وامهای متوسط و کوچک، چون تعداد متقاضیان زیاد است، ارزیابی دقیق تک تک آنها پر هزینه است و لذا نیازمند ارزیابی سیستماتیک و ایجاد مدلی است که بر اساس آن بتوان ریسک اعتباری را تعیین و کاهش داد.

با وجود اهمیت این موضوع متاسفانه درکشور ما درزمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان روند منسجم و منظمی به منظور تعیین ریسک اعتباری ایشان، امتیاز دهی، درجه بندی و همچنین تعیین سقفهای اعتباری بر اساس شاخص های ریسک، ملاحظه نمی شود و شاخص ها براساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباری صورت می پذیرد. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد نه تنها تصمیم گیری در زمینه اعتبار و اخذ وثائق را تسهیل می نماید، بلکه باعث خواهد شد که سیستم بانکی و به تبع آن کشور از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار گردد.

دراین مقاله پس از مروری بر ادبیات ریسک اعتباری به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک پرداخته، و از این طریق برخی از ویژگیهای کیفی( نوع فعالیت، سابقه داشتن بدهی معوق،... ) و مالی (برخی از اقلام ترازنامه و...) اثر گذار بر ریسک اعتباری دسته از مشتریان بانک را شناسایی می نماید.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- مروری بر ادبیات موضوع

2-1- اعتبار سنجی

2-2  امتیازدهی اعتباری

2-3-ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان

2-4-موسسات امتیازدهی/ رتبه بندی

2-5-معیار های مورد استفاده به منظور امتیازدهی اعتباری

معیار 5C

معیار ( LAPP )

 معیار p 5

2-6 - مدلهای امتیازدهی اعتباری

3- روش تحقیق

3-1- تعریف مدل

3-1- جامعه و نمونه آماری

4-یافته های تحقیق

4-1- نتایج برآورد مدل

4-2- بررسی کارایی و قدرت پیش گویی مدل با استفاده از داده های شاهد

4-3- گروه بندی مشتریان از نظر ریسک اعتباری

5- نتیجه گیری

منابع فارسی

فهرست جداول:

جدول1: ضرایب تابع لوجیت

جدول 2: بررسی قدرت پیش گویی مدل با استفاده از دادهای شاهد درحدآستانه 5/0

جدول 3: بررسی قدرت پیش گویی مدل با استفاده از داده های شاهد در حدآستانه3/0

جدول 4: گروه بندی مشتریان اعتباری

منابع ومأخذ:

1. ارجمند نژاد عبدالمهدی، "مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری"، نشریه تازه های اقتصاد، شماره 107
2. کبری فضل ا... ،تجزیه وتحلیل صورتهای مالی، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی، مهر 1378
3. بیدرام رسول، Eviews همگام با اقتصاد سنجی، انتشارات منشور بهروری، چاپ اول، بهار 1381
4. جمشیدی سعید ، شیوه های اعتبارسنجی مشتریان، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا، زمستان 1383
5. جنس و اسمیت، "مرور تاریخی و نظریه امور مالی شرکت ها" ، ترجمه حسین عبده تبریزی و فرودین صادقی زنجانی، فصل نامه حسابدار، ش 113
6. جی. بارلتروپ کریستوفر، نافتن دایانامک، تفسیر گزارش ها و صورت های مالی بانک ها ، ترجمه کارشناسان اداره مطالعات و سازمان های بین المللی بانک مرکزی ، انتشارات موسسه تحقیقات پولی و بانکی
7. خاوری محمود- امیری ارسلان منصور خاکی محمد ابراهیم، "الگویی برای اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها "، تجربه دو دهه بانکداری اسلامی وچالشهای پیش رو، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، انتشارا ت موسسه عالی بانکداری، بانک مرکزی ج.ا.ا، چاپ اول، شهریور 1383
8. زکاوت سید مرتضی، مدلهای ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران، پایانامه کارشناسی ارشد موسسه عالی بانکداری، شهریور 1382
9. عرب مازار عباس، اقتصاد سنجی عمومی، انتشارات کویر،1366
10. فقیه مصطفی،" مدیریت ریسک اعتباری و سیاست های آن(نگرش کاربردی)"، نشریه بانک واقتصاد، ش46
11. قنبری حسنعلی- تجلی سید آیت الله،"تخمین یک مدل اعتبارسنجی بهینه" ، تجربه دو دهه بانکداری اسلامی وچالشهای پیش رو،مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، انتشارا ت موسسه عالی بانکداری، بانک مرکزی ج.ا.ا، چاپ اول، شهریور 1383
12. گجراتی دامور، اقتصاد سنجی، ترجمه دکتر حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، 1381
13. منصوری علی، طراحی وتبیین مدل ریاضی تخصیص تسهیلات بانکی (رویکرد مدلهای کلاسیک و شبکه های عصبی )، رساله دکتری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،1382
14. نبوی عزیر، اصول حسابداری جلد اول، انتشارات کتابخانه فروردین، چاپ بیست و ششم، زمستان 1368
15. هاشمی ابوالقاسم ،"تبیین عوامل خطرو تاثیر هریک در مزارع پرورش مرغ گوشتی"، مجموعه مقالات دومین همایش علمی بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، انتشارات بانک کشاورزی، چاپ اول، 1383

1. Altman EI, )1968( “Financial ratios discriminate analysis and the prediction of corporate Bankruptcy”, The Journal of finance XXIII (4)
2. Anderson ,T.W., (1984), An Introduction to Multivariate Analysis, 2th Edition.
3. Basel committee on Banking Supervision, (1999) “Credit Risk Modeling:Current Practices and Applications” Basle: Basle Committee Publications
4. Beaver W.H., )1967 ) “Financial ratios as Predictors of Failure”, Journal Of Accounting Research 4
5. Behr Patrick, Andre Guttler & Dankwart Plattner,(2004)“Credit Scoring and Relationship Lending: The Case of German SME” University of Frank Furt, www.Finance.uni-Frankfurt.de
6. niversity Gottingen, Institute For Wirtschafts informatics

دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی AHPDEA

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی AHPDEA دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی AHP/DEA

چکیده

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری را مقایسه نماید. وقتی که صدها یا هزاران گزینه برای مقایسه وجود داشته باشد، روش مقایسه دو به دو، بدون شک عملی نخواهد بود. در این مقاله، روش ترکیبی AHP/DEA را برای تسهیل ارزیابی ریسک صدها یا هزاران سازه پل، که در مورد آنها مقایسه دو به دو غیر ممکن است، پیشنهاد می کنیم.

1- مقدمه

ارزیابی ریسک پل غالباً برای تعیین اولویت سازه های پل جهت محافظت از پل استفاده می شود و در اصل، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است که مستلزم چند معیار ارزیابی از قبیل ایمنی، عملکرد، تحمل پذیری و ... می باشد.

بنابراین، روشهای MCDM می توانند برای ارزیابی ریسک پلها مورد استفاده قرار گیرند.

در میان روشهای MCDM، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بطور خاص برای مدلسازی معیارهای کیفی مناسب است و کاربرد زیادی در موارد گوناگون نظیر انتخاب، ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه، تصمیم گیری، پیش بینی و غیره دارد.

لیکن، به دلیل آنکه صدها یا هزاران سازه پل باید در یک زمان ارزیابی و اولویت بندی گردند و روش AHP تنها قادر به مقایسه تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری است، بنابراین در چنین شرایطی، روش مقایسه دوبدو، بدون شک عملی نخواهد بود. برای غلبه بر این مشکل، ما روش AHP را با روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) ترکیب کرده و یک روش ترکیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسک پلها ارائه می نماییم.

این مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است: در بخش 2، روش ترکیبی AHP/DEA را برای مسائل MCDM دارای گزینه های بسیار زیاد تصمیم گیری ، معرفی می نماییم. در بخش3، کاربرد روش ترکیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسک پلها را ارائه می دهیم که در آن، 20 سازه پل برای محافظت از پل اولویت بندی می شوند. نتایج تحقیقات نیز در بخش 4 ارائه می گردند.

2- روش ترکیبی AHP/DEA

ایده ترکیب دو روش DEA , AHP جدید نیست. تلاشهای بسیاری برای یکپارچه ساختن این دو روش در کاربردهای واقعی انجام گرفته است. لیکن هیچیک از آنها نمی توانند برای ارزیابی ریسک پلها به کار روند، زیرا صدها یا هزاران سازه پل باید برای محافظت از آنان ارزیابی و اولویت بندی شوند و مقایسه دوبدو برای بسیاری از سازه های پل قطعاً غیر ممکن است. برای حل این مشکل، یک روش ترکیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسک پلها ارائه می نماییم که قادر به پردازش تعداد زیاد سازه های پل یا گزینه های تصمیم گیری باشد.

یک مسأله MCDM عمومی M معیاره با معیارهای n,C1,…,Cm گزینه تصمیم گیری بصورت A1,……,AN و وزن معیارهای W1,…,WM را که توسط روش AHP تعیین شده اند، در نظر بگیرید. برای n گزینه تصمیم گیری، تشکیل ماتریس مقایسه ای دوبدو با توجه به هر معیار، وقتی که تعداد گزینه های تصمیم گیری از 15 بیشتر شود، غیر ممکن است.

از یک سو، تعداد زیاد مقایسه های دوبدو، کار سنگینی بر دوش افراد متخصص می گذارد و از سوی دیگر، مقایسات بسیار زیاد، به آسانی منجر به بروز تناقض در قضاوت و ناسازگاری می شوند.

3- کاربرد در ارزیابی ریسک پلها

تخمین زده می شود که در حدود 000و160 پل در انگلستان وجود دارند. بودجه سالیانه محدود برای تعمیر و نگهداری پلها، مارا وادار می سازد تا یک طرح مهم برای انتخاب و زمان بندی محافظت از سازه های پلها ارائه دهیم.

3-1- انتخاب معیارهای ارزیابی و تعیین وزن آنها

بر طبق آژانس آزادراههای بریتانیا، اولویت محافظت سازه های پلها توسط ریسک آنها تعیین می شود که این ریسک ها بر مبنای چهار معیار تصمیم گیری: ایمن، عملکرد، پایداری و محیط زیست، ارزیابی می گردند. به عنوان مثال ، 20 سازه پل در اینجا در نظر گرفته شده که در شکل 1 نشان داده شده اند.

شکل 1- ساختار سلسله مراتبی برای ارزیابی ریسک پل

وزن معیارها با استفاده از ماتریس مقایسه ای دوبدو بصورت زیر فرض می شوند:

مقدار ویژه ماتریس فوق و بردار وزنی معیارهای نرمال شده عبارت است از :

W=(0.9829, 0.2720, 0.1570, 0.0882)T

3-2- تعریف درجات ارزیابی و بدست آوردن داده های ارزیابی

مجموعه درجات ارزیابی برای چهار معیار توسط آژانس بزرگراههای بریتانیا به شرح زیر تعریف شده است :

G={هیچ، کم، متوسط، زیاد}={H,M,L,N}

برای سادگی ، ما برای تمام چهار معیار این مثال، از مجموعه درجات ارزیابی فوق استفاده می کنیم .