فهرست مطالب
مقدمه
تعریف پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری:
هدف از تشکیل سبد سهام:
مدیریت پرتفوی: Portfolio management
پنج فاکتور مهم در انتخاب پرتفوی:
تئوری پرتفوی:
بازده پرتفوی:
تعریف ریسک:
انواع ریسک:
منابع ریسک:
نظریه سبد اوراق بهادار مارکویتز:
مفروضات مدل مارکویتز :
منحنی پرتفوی کارا
الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای:
ارتباط بین ریسک و بازده:
3نوع تغییرمی تواندبر روی SMLبرای یک سرمایه گذار مشخص اتفاق بیفتد:
نرخ بازده مورد انتظار:Expected Rate of Return
واریانس(انحراف معیار)بازده ها برای سرمایه گذاری مخاطره آمیز:
کوواریانس بازده ها :
کوواریانس و ضریب همبستگی:
انحراف معیار سبد اوراق بهادار:
مرز کارا:
مرز کارا و مطلوبیت سرمایه گذار:
سبد اوراق بهادار بهینه:
نتیجه:
منابع:
تعداد اسلاید: 42 صفحه
با قابلیت ویرایش
مناسب جهت ارائه سمینار و انجام تحقیقات
دانلود پاورپوینت ارزشمند مدیریت پرتفوی
