فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:94
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه
1-1- پیشگفتار 2
1 -2- اهداف تحقیق 4
1-3- فرضیات تحقیق 5
1-4- پرسش تحقیق 5
1-5- مراحل تحقیق 5
1-6- ساختار تحقیق 6
فصل دوم: مرور مفاهیم و ادبیات موضوع
2-1- عامل چیست؟ 7
2-2- سیستمهای چندعاملی 9
2-2-1- ارتباطات عاملها 9
2-2-2- هماهنگی 9
2-3- سیستمهای پیچیده 12
2-3-1- مدلسازی سیستمهای پیچیده 13
2-3-2- نقش عامل در سیستم پیچیده 15
2-4- استدلال 16
2-4-1- استدلال قیاسی 16
2-4-2- استدلال استقرایی 16
2-5- اقتصاد 16
2-6- بازارهای مالی 18
2-6-1- مقدمه 18
2-6-2 - انواع بازارها 19
2-6-3- پیشینه بورس 22
2-6-4- پیدایش بورس در ایران 22
2-6-5- مزایای سرمایهگذاری در بورس 23
2-6-6- مزایای ورود به بورس برای شرکتها 24
2-6-7- انواع بورس 24
2-6-8- تعریف بازار بورس اوراق بهادار 25
2-6-9 - استراتژی های انتخاب سهام 25
2-7- ویژگی بازارهای مالی 28
2-7-1- پیشبینیپذیری 28
2-7-2- نوسانات 30
2-8- الگوریتم ژنتیک 30
2-8-1- روشهای کدینگ 31
2-8-2- جمعیت 32
2-8-3- مقدار برازندگی 32
2-8-4- روشهای انتخاب 32
2-8-5- عملگرهای الگوریتم ژنتیک 33
2-8-6- معیار توقف 34
2-9- مرور ادبیات 36
فصل سوم: مدلسازی بازار
3-1- کلیات بازار 40
3-2- ترجیحات عاملها 42
3-3- پیش‌بینی 44
3-3-1- بخش وضعیت 45
3-3-2- بخش پیش‌بینی 49
3-3-3- قوانین فعال 50
3-4- دادوستد 50
3-5- آموزش و تکامل قوانین 53
فصل چهار: نتایج شبیه‌سازی
4-1- تاثیر آموزش بر الگوی قیمت بازار 57
4-2- تاثیر سرعت آموزش بر روند بازار 59
4-3- تاثیر تعداد تاجران بر روند بازار 62
4-3-1- تعداد تاجران متغیر و سهام ثابت 63
4-3-2- تعداد تاجران و سهام‌های متغیر 63
4-4- بررسی عملکرد عامل‌های مختلف در بازار 65
4-4-1- عامل‌های اصولگرا 65
4-4-2- عامل‌های تکنیکال 65
4-4-3- عامل‌های ترکیبی 65
4-5- تاثیر ترکیب‌های مختلف عاملها بر روند بازار 69
4-5-1- بازار با عامل‌های اصولگرا 69
4-5-2- بازار با عامل‌های تکنیکال 70
4-5-3- بازار با عامل‌های ترکیبی 71
4-5-4- بازار با دو نوع عامل اصولگرا و تکنیکال 72
4-5-6- بازار با عامل‌های تکنیکال و ترکیبی 74
4-6- تاثیر تعداد انواع عاملها بر عملکرد آنها 75
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مروری بر پایان‌نامه 76
5-2- نتیجه‌گیری 77
5-3- پیشنهادات 78
منابع و مراجع 80
چکیده
در دنیای امروز، سیستم‌هایی وجود دارد که در آنها انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارند. چون رقابت بین افراد و قوانین حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغییر است، باعث می‌شود که این سیستم‌ها پیچیده‌تر شده و تجزیه و تحلیل آنها مشکل‌تر شود. برای بررسی، تجزیه و تحلیل سیستمهای پیچیده می‌توان از مدل‌های مبتنی برعامل استفاده کرد و سیستم پیچیده را یک سیستم چندعاملی در نظر گرفت که عامل‌های آن، در حال رقابت یا همکاری هستند. یکی از این سیستم‌ها که در آن انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارد، اقتصاد و جولانگاه آن یعنی بازار می‌باشد. اقتصاد یک سیستم پیچیده است که حاصل تعاملات بسیاری از عاملها می‌باشد. عامل‌های این سیستم ناهمگون بوده و با گذشت زمان، رفتار عاملها و در مقیاس بزرگ رفتار سیستم اقتصاد در حال تغییر خواهد بود.
با مطرح‌شدن شبیه‌سازی عاملمحور بازارهای مالی که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده ونتایج تحلیل‌ها، به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روی این بازارها در مدل شبیه‌سازی اجرا و آزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به کار گرفت.
در این پایان‌نامه، از مدل سانتافی برای مدلسازی بازار بورس استفاده گردیده و با ایجاد تغییرات لازم از جمله تغییر قوانین یادگیری و به‌کارگیری از سه نوع عامل مجزا و استفاده از ترکیب‌های مختلف در مدل و همچنین استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان فرایند یادگیری عاملها، بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که به کارگیری فرایند آموزش باعث می‌شود تا بازار با ثبات‌تری نسبت به بازار بدون آموزش ایجاد شود. همچنین نتایج آزمایشات دیگر نشان می‌دهد که با افزایش انواع عاملها در بازار بورس، پیش‌بینی عاملها تحت تاثیر عامل‌های دیگر قرار گرفته و باعث می‌شود که پیش‌بینی آنها دچار نوسان گردد به‌طوری‌که بازارهایی که با یک عامل شبیه‌سازی شده‌اند دارای بهترین عملکرد از لحاظ پیش‌بینی قیمت و سود دوره بعد می‌باشند.
کلمات کلیدی: سیستمهای عاملمحور، بازار سهام، پیش‌بینی، الگوریتم ژنتیک، فرایند یادگیری